Rollover Forex Définition

Taux de roulement (Forex) DÉFINITION du taux de roulement (Forex) Le rendement d'intérêt net sur une position de change détenue par un opérateur. Le taux de roulement convertit les taux d'intérêt nets en devises, qui sont exprimés en pourcentage, dans une déclaration de trésorerie pour le poste. Étant donné qu'un trader est long d'une devise et court un autre, l'effet net des deux taux d'intérêt doit être calculé. Au forex, un renversement signifie qu'une position est prolongée à la fin de la journée de négociation sans être réglée. Taux de renversement (Forex) Par exemple, un investisseur a un long 100.000 EURUSD à un taux de 1.3000. Le taux d'intérêt en EUR est de 2, soit un taux quotidien de 0,0054, et le dollar est de 3 ou un taux quotidien de 0,0081. L'intérêt sur l'EUR est (100.000 0.0054) 5.40 EUR le coût en USD (130.000 0.0081) 10.53 USD. Conversion de l'euro en USD, 5,40 1,3000 USD 7,02. Le montant net en USD est de 7,02 10,53 3,51, ce qui est divisé par la position de 100 000. Sur une position EURUSD longue, le roulement coûte 0,00003562, ou 0,3562 pips. 8220rollover8221 se réfère à la valeur des intérêts courus sur une position de change au comptant au cours de la période de détention d'une nuit. Taux d'intérêt. influence. L'horizon d'investissement et les devises qui sont échangées jouent un rôle déterminant dans la quantification du roulement. Quand le roulement est il calculé Dans le forex, le refinancement est calculé pour l'application à un compte de trading d'investisseurs de lundi à vendredi à 5 p. m. heure normale de l'Est. Le week end, le marché des changes est fermé pour les affaires, mais les valeurs de roulement sont toujours comptées. Typiquement, les livres forex un montant d'intérêt égal à trois jours de survol le mercredi. Les jours fériés pendant lesquels le marché des changes est fermé fournissent toujours une évaluation de roulement et sont comptabilisés deux jours ouvrables à l'avance. Pour les commerçants intraday, rollover n'est pas une préoccupation. Si une position est ouverte après 5 p. m. de la veille et fermée avant 5 p. m. du jour en cours, alors aucun intérêt n'est payé ou dû. Toutefois, si les durées de négociation sont plus longues que la période intraday et que le commerce est maintenu jusqu'à la limite de 5 p. M, le compte de trading recevra un crédit ou un débit reflétant la valeur de roulement. Dans le cas contraire, le compte de négociation sera rajusté dans l'heure qui suit l'heure limite quotidienne de l'EST à 5 h. 1) Récupéré le 21 Juin dailyfxforexeducationlearnforexusingdailyfxfundamentals2010 01 19 2142 UnderstandingForeignExchangeRollover. html Calculer Rollover Dans le trading forex, les devises sont échangées par paires. La première devise dans la paire est la devise 8220base8221, et la seconde est connue comme la devise 8220counter8221. Essentiellement, rollover est la différence entre le taux d'intérêt interbancaire de la base et les devises comptoir. Le renversement pour un couplage de devise spécifique peut être une valeur positive ou négative. En fin de compte, le commerçant est responsable de la réalisation des gains ou des pertes à la suite du rouleau. Par exemple, si un trader occupe une position à long terme dans l'EURUSD à 5 p. m. EST, le roulement sera la différence dans la valeur reçue pour la détention d'euros et la valeur payée pour être courte US dollars. Si les revenus générés par les intérêts à long terme sont supérieurs au coût lié à la détention de la position courte en dollars américains compensatoires, le roulement est positif et le trader réalise un gain net. Si les coûts d'intérêt sont plus élevés pour détenir les shorts USD, alors rollover est négatif, et le commerçant assume la perte. Taux d'intérêt L'un des principaux aspects du calcul du roulement pour un échange de devises est le taux d'intérêt attribué à chaque devise de la paire. Comme point de référence, 8220target8221 les taux d'intérêt sont établis exclusivement par la banque centrale d'un pays pour leur monnaie nationale et libérés au public. Les taux cibles sont considérés par les négociants à court terme comme des estimations approximatives des taux d'intérêt réels qui seront utilisés pour déterminer la valeur du refinancement pour un métier donné. Dans la pratique, le facteur de taux d'intérêt appliqué au calcul du roulement est le taux au comptant de l'appariement de devises ajusté par un nombre spécifié de 8220 points à terme.8221 Les points à terme représentent un ajustement du point de base du taux de change d'une paire de devises. Ils servent principalement à refléter les marchés de taux d'intérêt au jour le jour ou interbancaires et ils servent à tenir compte de la volatilité des taux d'intérêt. Étant donné que les opérations sur devises ont lieu de façon continue à court terme, les variations des taux interbancaires sont comptabilisées et ajustées en ajoutant ou en soustrayant des quantités assorties de points à terme du taux de change au comptant. Les produits attribués au roulement peuvent représenter un crédit ou un débit important sur le compte de négociation. Selon la stratégie de négociation, la valeur nominale associée au roulement peut représenter un profit ou une perte significatif et avoir un impact direct sur le résultat net de l'opération. Cet article contient des informations générales et ne représente pas ou n'implique aucune information concernant l'offre de produits FXCM8217 ou des conseils commerciaux. Les articles contiennent des informations générales et ne représentent pas l'offre de produits ou les conseils commerciaux de FXCM. Les renseignements sont uniquement à des fins éducatives. Il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre de vente. Effectuer votre propre diligence raisonnable ou demander conseil à un conseiller financier indépendant avant de faire un investissement. Investissement à risque élevé Avertissement: La négociation de contrats de change et / ou de contrats de marge de différences comporte un risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. La possibilité existe que vous pourriez soutenir une perte en excès de vos fonds déposés et donc, vous ne devriez pas spéculer avec le capital que vous ne pouvez pas se permettre de perdre. Avant de décider de négocier les produits offerts par FXCM, vous devriez considérer attentivement vos objectifs, la situation financière, les besoins et le niveau d'expérience. Vous devez être conscient de tous les risques associés à la négociation sur la marge. FXCM fournit des conseils généraux qui ne tiennent pas compte de vos objectifs, de votre situation financière ou de vos besoins. Le contenu de ce site Web ne doit pas être interprété comme un conseil personnel. FXCM vous conseille de demander conseil à un conseiller financier distinct. Veuillez cliquer ici pour lire l'avertissement de risque complet. FXCM est un marchand de la Commission des contrats à terme enregistré et un détaillant de commerce de détail avec la Commodity Futures Trading Commission et est membre de la National Futures Association. NFA 0308179 Forex Capital Markets, LLC (FXCM LLC) est une filiale opérationnelle au sein du groupe de sociétés FXCM (collectivement, le Groupe FXCM). Toutes les références sur ce site à FXCM se rapportent au groupe FXCM. 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